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加急！加急！
各位老大，帮忙做一下下题。急用，有思想就行！
某公司在金融投资中，需要考虑如下两个问题：
1）准备用数额为1000万元的资金投资某种金融资产（如股票，外汇等）。它必须根据历史数据估计在下一个周期（如1天）内的损失的数额超过10万元的可能性有多大，以及能以95%的置信度保证损失的数额不会超过多少。
2）如果要求在一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%，那么初始投资额最多应为多少。
下面是该公司在过去一年255个交易日的日收益额（单位为万元）的统计数据, 假定每天结算一次，保持每天在市场上的投资额为1000万元：
收益额 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
天数 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 0 2 6 3 4 7
收益额 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
天数 5 8 5 7 10 14 8 19 9 11 11 14 10 6 6 8
收益额 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
天数 9 5 9 3 7 4 1 6 2 5 5 3 2 2 1 0
收益额 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30
天数 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
要求：
1） 参考以上数据，建立两种模型来解决前述的两个问题，并对这两个模型加以比较；
2） 讨论二周期情形（如今后两天内）上述两个问题的答案。
3） 陈述上述两个问题的一般形式（即初始投资额为M, 限定损失额为L, 置信度为 1-, T 个周期）及其解决方案。
附:答题格式
一、 解题思路
二、 具体问题的数学化表述（假设符号变量的说明）
三、 解答过程与结果
四、 测试、检验结果（稳定性与错误分析等）
五、 模型的评价
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发表于 2003-8-19 23:25:31
发表于 2003-8-20 04:22:56
楼主