数学模型--技术起源的深入程度

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<>　<b>数学模型-----技术起源的深入程度</b> </P>
<>　　维多利亚时代，英国的空前繁荣使世界的距离进一步缩小，而人的视野开始扩大。生物学的兴盛首先是满足人类自身的认知好奇。达尔文在加拉帕哥斯群岛采集生物标本，并进行统计。而物理学家们对古希腊形成的原子学说展开解释。这个论证过程从麦克斯维的“空气随机运动”开始，同时，布朗也在统计尘埃的偶然运动。
<>　　上述大师好奇于现象的统计，他们不会想到，统计行为将对未来的金融------这一人类最巨大的社会活动-----产生怎么深远的影响。这一影响从一个叫：巴赫里尔的人开始，他是“人类行为的数学模型”的首次文字记载者。
<P>　　他从数学家庞家莱手中接过“布朗运动”的研究论文课题，而他完成的却是：《投机理论》。尽管这两个课题都是伟大而深远的。但爱因斯坦由于解释了“尘埃运动”确立了原子论，名声斐然，而巴赫里尔则被人们遗忘了整整50年。
<P>　　巴赫里尔没有研究尘埃微粒运动模型，他把众多的投资人想象成无数的“尘埃”，他把两种运动视为“基于一个理论原理”。请允许我抄袭尼古拉丝.邓巴著作中的一段话：“利用统计学家惯用技巧-----中央极限定理，我们可以看出股价的变化呈现正态分布。投机者们的不断买卖意味着等到他们对股价产生影响时，他们已记不得为什么要这样做了。标准差概括了人们所需要了解的有关投机行为的一切。”
<P>　　这就是巴赫里尔的研究成果。他一直影响到后来的芝加哥学派。1952年，马可维茨将收益率与波动率的思想引入金融领域，成就了一场金融数学时代革命的开端。
<P>　　现在让我们回到轻松的话题：比如我们看到物理学上的这样一句话：“一旦微粒在一个方向做了罕见的大幅运动，下一次移动的幅度可能很小，因为正态分布在零值附近达到顶峰。”看到这句话，你会联想到证券市场的什么现象？或者说，枯燥的学术，可能启发我们多少的现实修养？
<P>　　我想到了“艾略特理论”中的“波浪互换”原理。当第二浪是平台形态时，那么第四浪必定是凶狠的“之”字形态。比如，当97年---99年的5.19的行情是平坦型，因为从1024点的反弹达到了1422，而1047点没有击穿1024的低点；所以，，未来的四浪，必定是“之”字形态。因此，从2245点开始，下跌将是猛烈的，而且是单边的。
<P>　　换句话讲：当97---99年的行情存在的时候，我们就已经知道了，未来2001年的行情是应该躲避的一场大的灾难。</P>