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发表于 2010-6-8 18:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhangwanli 于 2010-6-8 18:41 编辑

有一个投资商希望投资一定数目的资本。为此他对四种有价证券进行了评估。这些有价证券分别是美国国债(T-bill),一家计算机硬件公司,一家计算机软件公司,以及一个高风险的剧场建设项目。投资商对每个投资项目的平均收益进行了评估,并采用了Markowitz 方法,即对各项投资收益的方差/协方差矩阵进行评估(例如,硬件和软件公司常常共同进退,但由于如果人们厌倦了在新电脑上玩游戏,则会更多地选择去剧院,因此它们与剧院经营则成负相关。),并用投资的方差来衡量风险的大小。剧院项目的收益变化范围很大,而美国国债的收益则固定不变。表12 给出了各个投资项目的预计收益和方差/协方差矩阵。
     表12  预期收益和方差/协方差矩阵表
                 硬件公司         软件公司        剧院建设        美国国债
预计收益         8                     9               12                  7
硬件公司         4                      3               -1                 0
软件公司         3                      6                1                  0
剧院建设         -1                    1                10                 0
美国国债         0                      0                0                  0
问题1:投资商应采取何种投资策略才能在期望收益率至少达到8.5%的前提下使风险最小?
问题2:如果投资商希望选择至多两种不同的投资途径,应如何选择才能使投资风险最小(在满足期望收益率至少达到8.5%的前提下)?


1.标题:
2.问题提出(问题重述):
3.模型假设
4.模型的建立:
5.模型求解(算法设计和计算机实现):
6.结果(数据、图形)。        
7.结果分析和检验(如误差分析、统计检验、灵敏性检验):
8.优缺点,改进方向:
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