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qingyang

某个公司在投资中需要考虑以下两个问题：
用金额为M的资金投资某种资产，它必须根据
历史数据估计在下一个周期（如一天）内的损失
的数额超过10万元的可能性有多大，以及能够以95%
的置信度保证损失的数额不会超过多少？
又如果要求在一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%
那么开始的投资额最多应该为多少？
[em05]

qingyang

下面是该公司在过去一年255个交易日的日收益额的统计数据，
假定每天结算一次，保持每天在市场上的投资额为1000万元
  收益额   33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
  天数     1  1  1  1  1  2  1  2  1  4  0  2  6  3  4  7  5  
  收益额   16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4
  天数     8  5  7  10 14 8  19  9  11 11 14 10 6
  收益额   3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8  -9 -10 -11 -12
  天数     6 8 9 5 9  3  7  4  1  6  2  5   5    3  2   2
  收益额   -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23
  天数       1   0   1   0   0   0    0   0   0   1  0
  收益额   -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30
  天数     0   1    0   0   0   0  0