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加急,请大家帮忙!

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发表于 2003-8-19 23:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
加急!加急!
各位老大,帮忙做一下下题。急用,有思想就行!

某公司在金融投资中,需要考虑如下两个问题:
1)准备用数额为1000万元的资金投资某种金融资产(如股票,外汇等)。它必须根据历史数据估计在下一个周期(如1天)内的损失的数额超过10万元的可能性有多大,以及能以95%的置信度保证损失的数额不会超过多少。
2)如果要求在一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%,那么初始投资额最多应为多少。
    下面是该公司在过去一年255个交易日的日收益额(单位为万元)的统计数据, 假定每天结算一次,保持每天在市场上的投资额为1000万元:
收益额 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
天数    1  1  1  1  1  2  1  2  1  4  0  2  6  3  4  7

收益额 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
天数    5 8 5 7 10 14 8 19 9 11 11 14 10 6 6 8

收益额 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
天数   9 5  9  3  7  4  1  6  2  5  5  3    2   2   1  0

收益额 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30
天数     1   0   0   0   0   0   0   1  0   0    1  0   0   0   0   0

要求:
1) 参考以上数据,建立两种模型来解决前述的两个问题,并对这两个模型加以比较;
2) 讨论二周期情形(如今后两天内)上述两个问题的答案。
3) 陈述上述两个问题的一般形式(即初始投资额为M, 限定损失额为L, 置信度为 1-, T 个周期)及其解决方案。

附:答题格式
一、 解题思路
二、 具体问题的数学化表述(假设符号变量的说明)
三、 解答过程与结果
四、 测试、检验结果(稳定性与错误分析等)
五、 模型的评价


发表于 2003-8-20 02:41:01 | 显示全部楼层
先想一想哦!!!
发表于 2003-8-20 04:22:56 | 显示全部楼层
我也想一想
发表于 2003-8-20 06:46:47 | 显示全部楼层
没头绪,不知道从哪里下手!!!!
发表于 2003-8-20 21:15:11 | 显示全部楼层
还是看看有关统计学方面的书吧~~~~~`
 楼主| 发表于 2003-8-21 03:45:56 | 显示全部楼层
大家没有办法吗?
发表于 2003-8-21 04:42:34 | 显示全部楼层
<数学建模案例分析>白其峥。p1就是。我是用的超星阅览器看的,没法考给你。
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